ステレオヘッドホンをつないでいません。
付属のステレオヘッドホンがFMアンテナの役割をします。

ステレオヘッドホンを（ヘッドホン）ジャックにつなぎ、コードをのばしてください。

メニューの「DX/LOCAL」が「LOCAL」に設定されています。

「DX/LOCAL」設定を「DX」にしてください。