ステレオヘッドホンをつないでいません。付属のステレオヘッドホンがFMアンテナの役割をします。
ステレオヘッドホンを(ヘッドホン)ジャックにつなぎ、コードをのばしてください。
メニューの「DX/LOCAL」が「LOCAL」に設定されています。
「DX/LOCAL」設定を「DX」にしてください。