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別売りのヘッドホンを差し込むとき、最後まで差し込まないと内蔵スピーカーからも音が聞こえてしまうことがあります。いったんヘッドホンを抜いて、最後までしっかり差し込んでください。
FMラジオ受信中に、メニューの「音声出力設定」が「スピーカー」に設定されています。
「音声出力設定」を「ヘッドホン」にしてください。